Принцип работы системы основывается на передаче кредитных заявок в Бюро, где заявления обрабатываются на платформе Hunter от Experian. Поступившие заявления сравниваются с историческими данными, загруженными другими участниками сервиса (более 40 крупнейших кредитных организаций России), в результате чего выявляются несоответствия в данных или совпадения с известными случаями мошенничества.
Новая модель построена с помощью метода логистической регрессии и фиксированной калибровки и основывается на комплексных переменных, которые позволяют банкам выделять следующие сценарии поведения потенциальных клиентов: предыдущие попытки мошенничества клиента, недостоверная информация о работодателе, совпадение номера мобильного телефона у нескольких заемщиков, большое количество обращений за кредитами за последние 2 недели и др. Результатом построения комплексных переменных является набор рейтингов, которые ранжируют входящую популяцию клиентов по степени риска кредитного мошенничества.
Благодаря новому подходу, основанному на использовании различных комбинаций правил системы и определении конкретной модели поведения мошенников, эффективность новой модели увеличилась в 2 раза по сравнению с предыдущей версией.
Скоринг ОКБ может быть интегрирован в глобальные скоринг-модели банков, что позволит не только снизить потери от мошенничества, но и повысить уровень одобрения для позитивной популяции клиентов с низким риском. Также благодаря новой модели можно оптимизировать проведение первичной сегментации клиентов по уровню риска и применять ручное рассмотрение только по некоторым группам заявок, установив для остальных автоматический отказ или одобрение. Обновленная модель Скоринга применима для универсальных кредитных организаций, а также банков, работающих в сегменте автокредитования и ипотеки. Для сегментов экспресс-кредитования и МФО предусмотрены отдельные модели.
"В периоды экономической нестабильности активность мошенников всегда возрастает, поэтому банкам, кредитующим открытый рынок, нужно максимально тщательно подходить к проверке заемщиков для сохранения качества портфеля. По данным кредитных организаций, которые используют нашу систему "Национальный Хантер", направленную на противодействие мошенничеству на межбанковском уровне, в 2016 г. удалось предотвратить попытки мошенничества на сумму более 42 млрд руб., – говорит Александр Ахломов, директор по развитию продуктов, ОКБ. – Благодаря сервису "Национальный Хантер" банки могут автоматизировать процесс выявления подозрительных заявок еще на этапе их рассмотрения. Это позволяет проводить детальные проверки только части заемщиков и значительно оптимизировать расходы на операционную деятельность".
